Gabinete de Validação de Modelos

Área de modelos de mercados e taxa de juro

Analista de Risco Sénior

Lisboa/Oeiras - Híbrido

Principais atividades a desempenhar:

• Validação e emissão de parecer independente sobre modelos de risco de mercado (ICAAP, ILAAP e IRRBB)
• Criação e desenvolvimento continuo da estrutura de dados e código computacional de suporte à validação de modelos de risco de mercado e taxa de juro
• Construção e manutenção do framework de validação
• Elaboração de proposta de desenvolvimento e melhoria continua na área dos modelos de risco de mercado e taxa de juro
• Elaboração de desafios metodológicos e análises benchmarking aos modelos de risco de mercado e taxa de juro do banco 
• Acompanhar a implementação das recomendações e melhorias decididas para os modelos de risco de mercado e taxa de juro do banco 
• Apoiar a equipa de validação de modelos de risco de crédito IRB e IFRS9

Conhecimentos / experiência:

• Formação académica, preferencialmente, com Mestrado, em Economia, Gestão, Finanças, Matemática Financeira ou Estatística
• Mínimo de 3 anos de experiência em temas relacionados com modelos risco de mercado (ICAAP, ILAAP e IRRBB)
• Conhecimento do funcionamento dos instrumentos financeiros de mercado e respetiva mensuração e divulgação no quadro da IFRS9
• Prática na utilização de ferramentas de modelização (SAS, Python) e domínio completo do Office 365.
• Domínio da língua inglesa, oral e escrita